JAKARTA - Beberapa bank mendapatkan windfall atau diuntungkan karena posisi valas yang dimiliki lebih besar dari kewajiban valas (long valas).
Demikian kesimpulan Hasil Stress Test BI dari sisi permodalan bank. Secara umum hasil stress test lainnya menunjukkan bahwa perbankan Indonesia relatif tidak memiliki masalah terhadap pelemahan kurs, jika terjadi pembalikan modal asing.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Sementara itu, koreksi harga Surat Berharga Negara (SBN) dengan skenario terburuk, yaitu harga SBN turun 25 persen menunjukkan penurunan rasio kecukupan modal (Capital adequacy ratio/CAR) hanya sebesar 147 basis poin (bps). Penurunan CAR terbesar sebagai dampak penurunan harga SBN dialami bank BUKU 4 yang merupakan bank-bank dengan permodalan terbesar. Hal ini disebabkan bank BUKU 4 memiliki portofolio SBN yang cukup besar.
Stress test secara terintegrasi dengan melibatkan risiko pasar dan risiko kredit juga menunjukkan CAR Industri dan tiap kelompok BUKU masih cukup kuat diatas 8 persen.
Dari sisi ketahanan likuiditas bank, penurunan likuiditas yang lebih dalam tampaknya hanya akan dialami oleh beberapa bank dengan permodalan yang kecil. Meski demikian, kondisi ketersediaan likuiditas pada bank-bank tersebut masih dalam level yang memadai.
(wdi)
